Análise Técnica baseada em Volatilidade faz a ponte entre as instituições ricas em recursos e os comerciantes individuais É um texto sem texto de cálculo simples que revela indicadores de volatilidade originais, altamente técnicos e matemáticos, completos com o código MetaStock e TradeStation Com isso em mãos, qualquer Comerciante pode trocar o invisível por ver uma estrutura matemática oculta na tabela de preços Kirk Northington revela seus indicadores proprietários de volatilidade que servem como um sistema de alerta precoce do mercado Northington extensivamente ensina como construir seus próprios indicadores, testá-los e incorporar seus componentes originais Em seus métodos de negociação específicos. Caminhar comerciantes através das técnicas matemáticas necessárias para criar indicadores que se encaixam em seu próprio estilo. Ilustra entradas e saídas baseadas em volatilidade com mais de 170 exemplos de gráficos descritivos. Introduz dois novos conceitos em análise técnica Volatility Shift e PIV. Written com o comerciante sério em mente, Volatility-Based Technical Analysis tem o que você precisa para o comércio com sucesso hoje dominado institucionalmente markets. Volatility-Based Análise Técnica está disponível em livrarias e em A maioria das lojas de livros on-line. Tome um tour de um profissional de volatilidade baseada em sistema de negociação de análise técnica. Descarregar o pacote de indicador TTI MetaStock original mostrado no livro. Transferir o pacote de indicador TTI TradeStation original mostrado no livro. O risco de perda em títulos de negociação , As opções, os futuros e o câmbio podem ser usuários e clientes substanciais de MetaSwing devem considerar todos os fatores de risco relevantes including sua própria situação financeira pessoal antes de negociar O Northington Trading, LLC não assume nenhuma responsabilidade para resultados de troca reais baseados em usar o software de MetaSwing, Ou mídia de suporte Os usuários e clientes de software MetaSwing devem usar o MetaSwing no Risco próprio MetaSwing não produz recomendações para comprar ou vender, mas sim orientações para a interpretação de seus respectivos métodos de análise. Essas informações só devem ser usadas por investidores que estejam cientes dos riscos inerentes à negociação de valores mobiliários. Northington Trading LLC não aceita qualquer responsabilidade por qualquer Perda decorrente de qualquer uso desses produtos ou seus conteúdos Qualquer forma de negociação financeira envolve risco substancial de perda. Kirk Northington, CMT é o proprietário da Northington Trading, LLC, eo criador do MetaSwing, um Bloomberg, MetaStock e TradeStation Add-On Ele troca seu próprio dinheiro e usa os métodos de análise técnica apresentados neste livro exclusivamente Kirk Northington é um analista técnico quantitativo e é membro da Associação de Técnicos de Mercado. Estratégias de volatilidade de risco e volatilidade. Quando uma posição de opção é estabelecida, quer líquido Compra ou venda, a dimensão volatilidade muitas vezes fica esquecido pelos comerciantes inexperientes, em grande parte devido à falta De compreensão Para os comerciantes para obter uma alça sobre a relação de volatilidade para a maioria das estratégias de opções, primeiro é necessário explicar o conceito conhecido como Vega. Like Delta, que mede a sensibilidade de uma opção para as alterações no preço subjacente, Vega é um risco Medida da sensibilidade de um preço de opção para mudanças na volatilidade Uma vez que ambos podem estar trabalhando ao mesmo tempo, os dois podem ter um impacto combinado que funciona contra a cada ou em conjunto Portanto, para entender completamente o que você pode estar entrando em quando Uma posição de opção, tanto uma avaliação de Delta e Vega são necessários Aqui Vega é explorado, com a assunção ceteris paribus importante outras coisas permanecendo o mesmo em toda a simplificação. Vega e os gregos Vega, assim como os outros gregos Delta, Theta Rho Gamma nos diz Sobre o risco a partir da perspectiva de volatilidade Traders referem-se a posições de opções como volatilidade longa ou volatilidade curta, é claro, é possível ser volatili plana Também os termos longo e curto aqui se referem ao mesmo padrão de relacionamento quando se fala de ser longo ou curto um estoque ou uma opção Ou seja, se a volatilidade sobe e você é volatilidade curta, você experimentará perdas, ceteris paribus e se a volatilidade cair , Você terá ganhos não realizados imediatos. Da mesma forma, se você é volatilidade longa quando a volatilidade implícita sobe, você vai experimentar ganhos não realizados, enquanto se ele cai, as perdas serão o resultado novamente, ceteris paribus Para saber mais sobre esses fatores, Greeks. Volatility trabalha sua maneira através de cada estratégia A volatilidade implícita ea volatilidade histórica podem girar significativamente e rapidamente, e podem mover-se acima ou abaixo de um nível médio ou normal e então eventualmente reverter à média. Tomemos alguns exemplos para fazer isto mais concreto Começando com a simples compra de chamadas e coloca a dimensão Vega pode ser iluminado As Figuras 9 e 10 fornecem um resumo do sinal de Vega negativo para volatilidade curta e positivo para lo Ng volatilidade para todas as posições de opções definitivas e muitas estratégias complexas. Figura 9 Posições de opções definitivas, Vega sinais e lucro e perda ceteris paribus. The longa chamada e longo postos têm Vega positivo são longa volatilidade e as posições de curto e curto colocar têm um Negativa Vega são volatilidade curta Para entender por que isso é, lembre-se que a volatilidade é um insumo no modelo de precificação - quanto maior a volatilidade, maior o preço porque a probabilidade do estoque movendo maiores distâncias na vida da opção aumenta e com ele A probabilidade de sucesso para o comprador Isso resulta em preços de opção ganhando em valor para incorporar o novo risco-recompensa Pense no vendedor da opção - ele ou ela gostaria de cobrar mais se o risco do vendedor aumentou com o aumento da probabilidade de volatilidade De maiores movimentos de preços no futuro. Portanto, se a volatilidade diminui, os preços devem ser mais baixos Quando você possui uma chamada ou um significado colocar você comprou a opção e volatilidade decli Por outro lado, os operadores de curto e curto prazo teriam um ganho em relação ao declínio da taxa de juros de longo prazo. Volatilidade A volatilidade terá um impacto imediato, eo tamanho do declínio de preços ou ganhos vai depender do tamanho da Vega Até agora só falamos do sinal negativo ou positivo, mas a magnitude de Vega irá determinar a quantidade de ganho e perda O que determina o tamanho de Vega em uma chamada curta e longa ou put. The resposta fácil é o tamanho do prémio sobre a opção Quanto maior o preço, maior o Vega Isso significa que como você ir mais longe no tempo imaginar LEAPS opções, Os valores de Vega podem ficar muito grandes e representar um risco significativo ou recompensa se a volatilidade fizer uma mudança Por exemplo, se você comprar uma opção de compra LEAPS em um estoque que estava fazendo um fundo do mercado e o rebote de preço desejado ocorre, os níveis de volatilidade normalmente Declínio acentuado ver Figura 11 para esta relação no índice de ações SP 500, o que reflete o mesmo para muitas ações de grande cap, e com ele a opção premium. Figure 10 Opções de opções complexas, Vega sinais e lucro e perda ceteris paribus. Figura 11 apresenta semanalmente Barras de preço para o SP 500 ao lado dos níveis de volatilidade implícita e histórica Aqui é possível ver como o preço ea volatilidade se relacionam uns com os outros Típico da maioria dos estoques de boné grande que imitam o mercado, quando o preço diminui, a volatilidade sobe e vice-versa Esta relação é Por exemplo, na parte inferior de um selloff você não gostaria de estar estabelecendo um longo estrangulamento backspread ou outro comércio positivo Vega, porque um rebote do mercado irá representar um Problema resultante do colapso da volatilidade. Gerado por OptionsVue 5 Software de Análise de Opções. Figura 11 SP 500 gráficos semanais de preços e volatilidade Barras amarelas highlig Ht áreas de queda dos preços e aumento implícito e histórico Azul barras coloridas destacar áreas de preços em ascensão e queda volatilidade implícita. Conclusão Este segmento descreve os parâmetros essenciais de risco de volatilidade nas estratégias de opção popular e explica por que a aplicação da estratégia certa em termos de Vega é importante Embora existam exceções à relação preço-volatilidade evidente em índices de ações como o SP 500 e muitas das ações que compõem esse índice, esta é uma base sólida para começar a explorar outros tipos de relacionamentos, um tópico para Que vamos retornar em um segmento posterior. MetaTrader Expert Advisor. Forex Volatilidade Trading Playbook. O mercado de forex suporta uma comunidade diversificada de comerciantes independentes bem-sucedidos que desenvolveram estratégias vencedoras que trabalham durante as condições de mercado em mudança Trend-seguintes estratégias são populares entre os novatos, mas Comerciantes veteranos realmente ganham seu sustento durante épocas de volatilidade. Este artigo recolhe S e resume alguns comerciantes de longa data estratégias de negociação volatilidade forex que podem ganhar mesmo quando os mercados são voláteis Na verdade, as estratégias na volatilidade trading playbook funcionam melhor em momentos em que os ganhos de sistemas de tendência seguinte ficam muito atrás. , A volatilidade significa que os preços sobem e descem rapidamente e não mostram direção ou tendência claras. Os sistemas de negociação com foco em volatilidade bem-sucedidos geralmente apresentam essas características. Baseado na volatilidade ou fugas de canais ou intervalos. Os negócios são de curto prazo. Os sistemas negociando são muito choosy com comércios, e são geralmente fora do mercado. Ganhe uma alta porcentagem de negócios. Ganhe apenas um lucro pequeno-a-modesto por comércio. Aproveite os pequenos movimentos em vez de grandes movimentos. Sistemas de negociação mecânicos bem concebidos podem antecipar e tirar proveito das mudanças na volatilidade e, em seguida, sair dos comércios sem dar de volta os lucros abertos. Parabolic stop-and-reverse trading strategy. Some comerciantes forex arnês O poder da volatilidade pela negociação de sistemas parabólicos de preços-tempo Introduzido pelo lendário comerciante J Welles Wilder, Jr as estratégias de negociação stop-and-reverse parabólica capitalizar sobre as inversões de preço. Indicadores arábicos ajudam a determinar a direção do movimento de preços de um par de moedas como Bem como indicar quando a tendência é susceptível de mudar e uma inversão de preços é imminent. These indicadores funcionam bem para determinar os pontos de entrada e saída em mercados de moeda volátil, uma vez que os preços tendem a ficar dentro de curvas parabólicas durante tendências Quando os preços se movem descontroladamente, Pode ajudar a mostrar a direção ou a mudança na tendência. As estratégias parabólicas paradas de sucesso também são focadas no tempo. Ical sistema de comércio pesa os ganhos potenciais contra a quantidade de tempo que a posição deve ser realizada a fim de ter a melhor chance de alcançar esses ganhos. Se usar um sistema de negociação pura parabólica, o comerciante de forex seria sempre em um determinado mercado, quer longo Ou curto Por exemplo, quando o indicador parabólico gera um sinal de compra, o comércio é inserido Então, quando a tendência começa a inverter, a posição longa é fechada e um novo curto é aberto ao mesmo tempo. Ainda assim, a fim de reduzir o número De shake-outs rápidos de whipsaws volatilidade, a maioria dos comerciantes parabólicos filtrar seus sinais de negociação, usando uma tela de volume de negociação, bem como uma variedade de outros indicadores. Parabolic trading rules. The regras básicas de negociação parabólica são simples Para sinais de longo, o sistema de comércio mecânico Compra quando o preço do par de moedas atinge um ponto parabólico acima do preço de mercado atual, eo volume de negociação é maior do que o volume de negociação média móvel simples de cinco barras. Para uma negociação s Ignal a ser confirmado para esta estratégia de negociação parabólica, ambos os parâmetros devem ser verdadeiras durante o mesmo tempo-bar Aqui estão as regras gerais de configuração parabólica, entrada e saída usadas por vários comerciantes de forex bem-sucedidos. Calcule os pontos parabólicos. Calcule a 5-barra simples movendo a média 5 SMA do volume negociando. Para entradas longas, o sistema compra quando o preço atinge um ponto parabólico superior ao preço de mercado atual, desde que o volume seja superior à média móvel de 5 bar. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando um preço toca o baixo ponto parabólico abaixo dos preços de mercado atuais, desde que o volume de negociação seja maior que a média móvel de 5 bar. Para sair de um comércio longo, o sistema liquida a posição quando os pontos parabólicos diminuem. Para sair de um comércio curto, o sistema cobre a posição quando os pontos parabólicos sobem. Para definir a parada de arrasto para uma posição longa, o sistema usa os pontos parabólicos abaixo do preço de mercado atual. Para definir uma parada final para um comércio curto, o sistema usa pontos parabólicos acima do preço de mercado atual. Os comerciantes experientes estabelecem frequentemente alvos de lucro como este, por exemplo, 70 pips para GBP USD ou 60 pips para EUR USD ao negociar um período de 4 horas ou 200 pips para EUR USD ou 250 pips para GBP USD ao negociar um período diário. Estratégia de fuga de canal de volatilidade. Muitos comerciantes de forex bem-sucedidos usam estratégias de fuga de canal alimentadas por volatilidade Aqui estão os indicadores básicos e regras de negociação para uma estratégia de fuga de canal simples que funciona para pares de moedas especialmente voláteis em prazos de 15 minutos ou mais. 30 ATR a média verdadeira Faixa mais de 30 períodos de tempo com 5 EMA a média móvel exponencial durante 5 períodos. 15 ATR com 5 EMA. 30 EMA Exponential Moving Average sobre 30 períodos High. Para entradas longas, o sistema compra quando o preço fecha acima da banda EMA superior eo 30 ATR é maior que o 5 EMA. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da banda EMA inferior e os 30 ATR é maior do que os 5 EMA. O sistema comercial define a stop-loss na banda EMA inferior para posições longas e na banda EMA superior para posições curtas. Com o ajuste fino, a estratégia pode conseguir objetivos de lucro razoavelmente agressivos. Estratégia da fuga do dobro do canal da vantagem. Outros comerciantes do forex que se especializam em colher ganhos dos preços especialmente-voláteis da moeda usam uma estratégia similar, contudo dupla da fuga do canal Abaixo estão os indicadores básicos do comércio e Regras para uma estratégia de dupla fuga de canal que funciona bem para pares de moedas voláteis. 11 Relative Strength Index RSI nos níveis 35 e 65. O sistema de negociação mecânica compra quando o 5 EMA High é maior do que o 20 EMA High eo 11 RSI é maior do que 65. O sistema vende curto quando o 5 EMA High é menor do que o 20 EMA High eo 11 RSI é inferior a 35. Se a barra de configuração inicial s intervalo de negociação é mais do que o dobro do valor da barra anterior, o sistema de comércio declina o comércio. O sistema de negociação estabelece o stop-loss na faixa inferior do 5 EMA para longas negociações e na faixa superior do 5 EMA para posições curtas. Alvos de lucro agressivos podem ser set. Forex estratégia de negociação para os comerciantes extrema volatilidade. Forex que prosperam em volatilidade, existem muitas oportunidades comerciais rentáveis Abaixo está uma estratégia de negociação de volatilidade forex simples. Quando uma vela longa aparece durante uma sessão de negociação, ou seja, quando Uma barra de tempo intraday tem uma escala mais grande do que a barra de tempo precedente, pode ser a instalação para um comércio As velas longas são um sinal que a volatilidade aumentou, e que uma mudança na tendência pode ser imminent. Often, após uma vela grande Uma tendência nova pode se desenvolver, ou a tendência anterior pode se tornar mais forte E, a tendência será geralmente movendo-se na mesma direção que o movimento do preço do tempo-bar quando a vela longa aconteceu. Quando uma vela longa ocorre, se essa vela quebra O alto ou baixo da sessão de negociação, em seguida, o preço provavelmente vai continuar a mover-se na mesma direção. Regras de negociação para a estratégia de volatilidade extrema. Uma vela ou barra de tempo intraday que é muito maior do que qualquer velas anteriores durante a sessão, mas ainda não atingiu 100 pips no intervalo total. Essa mesma vela longa também está estabelecendo agora uma nova alta intraday. Para entradas longas, o sistema de negociação compra em 1 pip sobre o alto do preço anterior da vela. Para entradas curtas, o sistema vende curto em 1 pedaço sob a baixa do preço da vela anterior s. Para longos, o stop-loss é definido em 1 pip abaixo da baixa da vela de entrada. Para shorts, o stop-loss é definido 1 pip acima do alto da vela de entrada. As metas de lucro são definidas de acordo com níveis de suporte e resistência próximos. É importante notar que qualquer ordem de entrada deve ser colocada somente após a barra de tempo contendo a vela longa é concluída, eo comerciante deve usar pelo menos um outro indicador para confirmar o sinal antes de entrar em uma estratégia breakout canal trade. ATR. Os comerciantes forex que se especializam em estratégias volatilidade focada contam com indicadores que usam Average True Range ATR. O sistema de negociação determina o ponto médio do canal ATR, calculando o EMP Exponential Moving Average dos preços de fechamento de barras de tempo, usando um número de tempo - Períodos definidos pelo parâmetro dos períodos médios próximos Quando a volatilidade empurra o preço da moeda para fora deste canal, os breakouts são fáceis de negociar. Esta estratégia de negociação de volatilidade é semelhante a uma estratégia de fuga em banda de Bollinger, excepto que se baseia no ATR em vez do desvio padrão Como uma medida de volatilidade para definir a largura das bandas ou canais As regras de negociação para este tipo de estratégia de volatilidade são simples. ATR para 20 barras de tempo. EMA dos preços de fechamento de cada barra de tempo. Para entradas longas, quando o último preço de uma barra de tempo atravessa a faixa média do canal ATR, o sistema de negociação compra na abertura da próxima barra de tempo. Para entradas curtas, quando o último preço de um período de tempo cruza a faixa média do canal ATR, o sistema vende curto na abertura da próxima barra de tempo. Ordens stop-loss são definidas 2 pips abaixo ou acima da primeira banda do canal ATR. O sistema de negociação estabelece metas de lucro de acordo com os níveis de resistência de suporte. Red de canal de apoio usando os operadores fractals. Forex também usam indicadores fractals com negociação de volatilidade Abaixo está uma estratégia simples contando com canais ATR para sinalizar breakouts e usando fractals para determinar a entrada ideal E pontos de saída. Quando ATR é maior do que a média de 130 períodos eo EMA é maior que a média de 9 períodos, os sinais de negociação podem ser confirmados. Quando ATR é menor que 130 e ou EMA é menor do que a média de 9 períodos, nenhum comércio. Indicadores de Fractal para mostrar o intervalo de breakout provável. Ordens de entrada são definidas 1 pip acima ou abaixo da faixa de breakout. Insira longamente quando ATR é maior que 130 e maior do que o EMA 9, e os fractals confirmam o breakout ascendente. Insira curto quando o ATR é maior que 130 e maior do que o EMA 9, e os indicadores de fractal confirmam o breakout para baixo. Stop-loss ordens são definidos para ser acionada se quando o preço do par de moedas toca o lado oposto do intervalo. O sistema de negociação fecha a posição automaticamente quando a volatilidade diminui, por exemplo, se o ATR for inferior a 14 EMA. Definir alvos de lucro em uma proporção de cerca de 1 3 de acordo com os níveis stop-loss, por exemplo, se o stop-loss são 30 pips, em seguida, o lucro alvo é definido em 40 pips. Voltatility metros. Forex comerciantes por vezes usam volatilidade metros Tais como o indicador Volameter para sinais de negociação intraday Esses indicadores de volatilidade spotlight overbought e oversold zonas As regras de negociação variam dependendo do indicador Abaixo estão a configuração básica e as regras que alguns comerciantes usam com o Volameter, um medidor de volatilidade popular. Um comércio longo é sinalizado quando o valor do indicador de sobreventa sobrevenda zona toca ou quebra através de um nível de -8. Insira o comércio longo quando o indicador de sobrecompra sobrevendido atinge um nível de -4, colocando uma ordem para comprar em aberto na próxima barra de tempo. Um comércio a descoberto é sinalizado quando o indicador de sobre-venda ultrapassado atinge um nível de 8. Insira o comércio a descoberto quando o indicador de sobreventa de sobrevenda toca ou rompe o nível de 4, colocando uma ordem para vender-em-aberto na próxima barra de tempo. Defina stop-loss ordens para ser acionada em 1 pip acima ou abaixo do preço indicado quando o overbought oversold indicador atinge um nível de -8 ou 8, dependendo se o comércio é longo ou curto. Definir metas de lucro de acordo com os níveis de resistência de apoio próximo e pivô points. Volatility cria uma abundância de oportunidades de negociação forex. There são abundância de boas estratégias de negociação volatilidade no forex playbook Traders devem dar boas-vindas volatilidade por causa das oportunidades rentáveis disponíveis durante sessões que apresentam grande preço Com um gerenciamento de risco apropriado, a volatilidade é a melhor volatilidade de um comerciante de forex. A volatilidade é um amigo ou inimigo de seu sistema comercial atual. Obrigado por compartilhar essas estratégias Apenas para esclarecer a estratégia de fuga de canal de volatilidade, deve a declaração abaixo. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e os 5 EMA. read como segue. Para entradas curtas, o sistema vende curto quando o preço fecha abaixo da faixa EMA inferior e 15 ATR é maior do que o EMA 5. Se assim, qual é o raciocínio por trás das entradas curtas sendo baseado em 15 ATR ao invés de 30 ATR como para longos Entradas. September 30, 2017.Bom ponto, Rachel Isso foi um erro, que eu ve agora corrigido. Septemberg 30, 2017.Thanks Shaun Isso significa que o ATR 15 e sua EMA 5 não é usado depois de tudo. Shaun você codificou pessoalmente E backtested qualquer uma dessas estratégias e pode comentar especificamente sobre que tipo de lucro factor, drawdown e ganhar porcentagem cada um tem quando testado sobre conjuntos de dados de 10 anos de mais Thanks. I não backtested ou codificado qualquer destas estratégias O artigo foi escrito por Eddie Flower, que prefere negociar manualmente. Tudo eu estou feliz em ver que o meu artigo tem estimulado uma vasta gama de comentários e comentários Obrigado por corrigir as minhas frases transpostas Também, eu me sinto obrigado a esclarecer Essas estratégias têm sido negociadas mais ou - Com menos sucesso por myse Eu e outros comerciantes que conheço ao longo de certos períodos de tempo usando uma combinação de métodos de negociação manual e automatizada em mercados de derivativos, incluindo commodities, opções, ações e também forex No entanto, este artigo de resumo é apenas uma breve visão geral Para o melhor caminho para codificação com êxito E testar um sistema vencedor construído para caber VOCÊ individualmente, eu recomendo altamente usar serviços de Shaun Obrigado outra vez para ler EF. Hi Shaun, Obrigado por estas estratégias interessantes, mas eu tenho uma pergunta Na estratégia do breakout dobro do canal da volatilidade você usa 20 EMA Alto e 20 EMA baixo Eu me pergunto qual é a finalidade do 20 EMA baixa, uma vez que não é usado na estratégia a menos que o sistema vende curto quando o 5 EMA é inferior a 20 EMA baixo em vez de 20 EMA alta Poderia esclarecer isso para Me por favor Regards Adam. ATR estratégia de fuga de canal usando fractals Definir metas de lucro em uma proporção de cerca de 1 3 de acordo com os níveis stop-loss, por exemplo, se as stop-loss são 30 pips, então o pro Ajuste é fixado em 40 pips isto é erro, se o stop-loss 30 então lucro alvo é 30 3 90, ou se o lucro alvo 40 pips, em seguida, parar as perdas é 40 3 13 pips Qual é exatamente a verdade.
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