Como negociar opções em torno de lucros da empresa A característica de um comerciante de opção profissional é a capacidade de usar uma grande variedade de estruturas de comércio, a fim de explorar as oportunidades de lucrar com situações específicas do mercado apresenta. Uma das oportunidades rotineiramente apresentadas várias vezes por ano é a iminente liberação de ganhos. Subjacente à lógica de negociações de ganhos é o padrão estereotipado de aumento da volatilidade implícita de opções à medida que os resultados se aproximam. Esse padrão é tão confiável que os operadores de opções experientes podem reconhecer a data aproximada de uma liberação de lucros iminente simplesmente examinando a volatilidade implícita das várias séries de opções futuras. Como um exemplo em tempo real deste fenômeno, considere a atual cadeia de opções da AAPL, que relatará os lucros após o fechamento do mercado na quarta-feira, 23 de janeiro. Como pode ser visto claramente, as opções semanais dianteiras, a primeira série no tempo após o lucro iminente , Aumentou dramaticamente a volatilidade implícita em comparação com a série que expira mais tarde. É porque a liberação de ganhos rotineiramente causa reversão da volatilidade implícita elevada em direção ao seu valor médio histórico que um número de negociações de alta probabilidade muitas vezes pode ser construído em torno dos lucros. Eu pensei que seria instrutivo revisar um comércio recente dos lucros que eu fiz a fim ver como este colapso consistentemente observado da volatilidade implicada trabalha nos termos práticos. EBAY foi programado para relatar lucros depois que o mercado fechou na quarta-feira, 16 de janeiro. Como o gráfico de preços abaixo reflete, EBAY havia recentemente rallied e estava negociando na faixa de preço circulou em vermelho. Na época da próxima divulgação de resultados, restavam apenas alguns dias de vida nas opções de janeiro, que expirariam na tarde de sexta-feira seguinte. A atual situação de volatilidade implícita pode ser vista na cadeia de opções mostrada abaixo. Observe a elevada volatilidade implícita nas opções de janeiro em comparação com as opções de fevereiro. O valor é cerca de duas vezes o das opções de fevereiro e claramente demonstra esse ponto rotineiramente observado, como também vimos acima no caso de opções AAPL. Meu pressuposto operacional era que EBAY iria negociar para baixo ligeiramente após o lucro. Isso estava errado. Como veremos no entanto, a construção de comércio adequada resultou em um comércio bem lucrativo, apesar da previsão de preços incorretos. Depois de considerar uma série de negociações em potencial, eu decidi usar um estrangulamento curto em uma tentativa de capturar o colapso da volatilidade implícita. Como uma breve revisão, lembre-se que um estrangulamento curto é uma posição de duas pernas e consiste de uma curta chamada out-of-the-money e curto out-of-the-money put. Porque a minha hipótese de preço era que EBAY iria vender um pouco, eu ponderou o estrangulamento para a desvantagem um pouco por vender quantidades diferentes de puts e chamadas. O gráfico PampL da posição que tomei tarde quarta-feira à tarde é exibido abaixo. Os ganhos foram um pouco melhor do que o esperado e resultou em um modesto aumento de preços. Eu era capaz de sair da posição logo após o mercado aberto na manhã de quinta-feira para um lucro de 6,45 com base no ônus de margem necessária para manter a posição sob as regras do Regulamento T. Os resultados deste comércio ilustram dois pontos criticamente importantes para o operador de novas opções para entender claramente. Primeiro, minha suposição de preço estava errada, mas o comércio ainda era rentável. Para aqueles usados para estoque de negociação isso pode ser quase um resultado inacreditável uma vez que no mundo da negociação de ações não há margem de erro para uma premissa de preço incorreto. O segundo ponto está intimamente ligado ao primeiro. A segunda hipótese neste comércio era que a volatilidade implícita iria diminuir substancialmente. Isso aconteceu de fato, a volatilidade implícita dos 55 gritos diminuiu do 69,9 mostrado acima para uma liberação de pós-ganhos de 23. Foi esse colapso de volatilidade em ambas as puts e chamadas que resultou na rentabilidade do comércio. Se eu tivesse usado as mesmas hipóteses de preços e construído o comércio usando estoque, o comércio teria sido um perdedor. Convidamos você a experimentar o nosso serviço para ver como a construção de comércio adequada e dimensionamento de posição pode resultar em uma alta probabilidade de sucesso. Simple ONE negociação por estratégia de negociação semana Junte OptionsTradingSignals hoje com nosso julgamento de 14 dias Este material não deve ser considerado conselho de investimento. J. W. Jones não é um conselheiro de investimento registrado. Sob nenhuma circunstância, qualquer conteúdo deste artigo ou do websiteOptionsTradingSignals deve ser usado ou interpretado como uma recomendação para comprar ou vender qualquer tipo de contrato de segurança ou mercadoria. Este material não é uma solicitação para um tradingapproach aos mercados financeiros. Quaisquer decisões de investimento devem, em todos os casos, ser feitas pelo leitor ou pelo seu conselheiro de investimento registrado. Esta informação é apenas para fins educacionais. ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignaliyxIxL9Bo0CM: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldyIl2AUoC8zA ffoptionstradingsignaldqj6IDK7rITs ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: VsGLiPBpWU ffoptionstradingsignali9gofFM2msL4: FhQJBHPuqTo: - BTjWOFDHI ffTheTechnicalTradersdyIl2AUoC8zA troca de opção atravessa Durante Releases de Resultados Postado em 16 de abril de 2009 por Wade Hansen Opção investidores têm uma capacidade única de lucro no mercado, não importa qual a direção de um preço stock8217s se move. Um straddle é um grande exemplo desse tipo de estratégia. Um straddle é neutro do mercado que significa que trabalhará igualmente bem nos mercados do urso ou do touro. Estes comércios têm uma probabilidade extremamente baixa de perda máxima e podem ganhar retornos grandes se um preço de stock8217s se move muito. VÍDEO Opção de negociação Straddles Durante Earnings Releases Às vezes estoques mover muito muito inesperadamente e outras vezes podemos prever esta volatilidade. Um desses períodos previsíveis de volatilidade segue imediatamente os anúncios de lucros. Estes acontecem a cada trimestre ea notícia pode afetar um preço de stock8217s dramaticamente. No vídeo today8217s vamos usar um estudo de caso específico para usar uma opção straddle no dia anterior à liberação de resultados para o Google. Para que um straddle para ser bem sucedido, um preço de stock8217s precisa fazer um grande movimento para cima ou para baixo. O straddle significa que você está comprando duas opções, uma chamada e um put, com os mesmos preços de greve. Imagine que você está montado em ambas as metades da folha de cadeia de opções. Um straddle é mais freqüentemente inserido com os preços de greve de dinheiro. No exemplo para o GOOG o estoque é estimado atualmente em 390 por a parte e as 390 chamadas de preço da batida e colocam o custo um total combinado de 45 por a parte ou o total de 4.500 para comprar. Se imaginássemos segurando o straddle até a expiração, o estoque teria de se mover pelo menos 45 uma direção ou a outra para alcançar o ponto de equilíbrio. Embora este artigo é sobre a curto prazo straddles, às vezes comprar um straddle com uma longa data de validade pode ser uma estratégia eficaz. Você pode aprender mais sobre a opção de longo prazo straddles aqui. Isso pode parecer um pouco incomum para comprar uma chamada e uma colocação ao mesmo tempo. Novos operadores freqüentemente assumem que os ganhos de uma das opções serão compensados por perdas na outra. Isso é verdade até certo ponto, no entanto, eventualmente as perdas da opção perdedora serão superadas pelos ganhos da opção vencedora. Por exemplo, imagine que o estoque explode para o upside a chamada começará ganhar no valor quando a posta perder o valor. Enquanto a chamada ganha mais do que a colocação, o straddle será lucrativo. Isso também é verdade em sentido inverso se o estoque começa a perder valor. Porque ambas as opções são longas podem somente perder o que foi investido original quando o lado ganhando retem ainda a possibilidade de lucros ilimitados. Como um movimento tão grande é necessário para se tornar rentável, é mais provável que o comércio vai concluir com uma pequena perda. No entanto, porque o potencial de aumento para opções longas é teoricamente ilimitado um comerciante straddle está contando com as vitórias muito maiores para compensar os perdedores mais freqüentes. VENDA Opção de negociação Straddles durante lançamentos de lucros, parte 2 Straddles de negociação durante um anúncio de ganhos garante uma alta probabilidade de volatilidade e preços de opção inflada. Estas são as oportunidades de compensação e os riscos da escalada de ganhos. Se o estoque se move muito o straddle provavelmente lucrará, entretanto, se o estoque doesn8217t mova bastante a deflação nos preços da opção que seguem o anúncio criará uma perda. Estes riscos e oportunidades de compensação não são surpreendentes e a maioria dos comerciantes straddle curto prazo antecipar mais comércios perdedores do que vencer. A lucratividade a longo prazo repousa sobre os lançamentos de ganhos externos em que a ação se move dramaticamente e grandes lucros podem ser acumulados. No estudo de caso do último artigo, ilustramos um straddle no GOOG que custou 45 por ação ou 4.500 total. Se assumirmos que a posição foi mantida até a expiração, isso significa que o estoque teria que mover pelo menos 45 por ação para cima ou para baixo para atingir o ponto de equilíbrio. Calcular o intervalo de expiração mesmo é uma maneira razoável de estimar até que ponto o estoque precisa se mover para compensar a deflação nos preços das opções após um anúncio de ganhos. Neste caso, o estoque não avançou o suficiente para tornar o comércio rentável e qualquer potencial straddle comerciantes são agora confrontados com duas alternativas para sair da posição. 1. Vender para sair do straddle imediatamente Os preços das opções diminuíram o dia após o anúncio de ganhos e atualmente as 390 chamadas valem 13,30 por ação e as 390 put valem 20 por ação. O valor total do straddle é 33,30 por ação ou 3.330 dólares por straddle. Porque este é um estoque ativamente negociado não deve haver problemas de venda para sair do straddle e passar para uma nova oportunidade. 2. Deixando uma perna do straddle aberto para a especulação Os preços para esta ação se moveram para a desvantagem e se sua análise indica que há mais oportunidade dentro da nova tendência de baixa durante as próximas semanas você pode optar por deixar o longo colocar enquanto o A chamada é encerrada. Não há nenhuma obrigação para o comprador de straddle ter que sair de ambos os lados ao mesmo tempo. Você pode escolher 8220leg out8221 do spread vendendo um lado primeiro antecipando que o outro lado vai melhorar em valor antes da expiração. As opções oferecem alternativas que podem ser usadas como eventos de mercado. Uma longa straddle é um bom exemplo de como uma propagação pode ser modificada e convertida de uma posição neutra de mercado em uma posição longa definitiva que pode continuar a lucrar se o mercado continua a tendência. É importante notar que este é apenas um uso para a estratégia de negociação straddle. Você pode aprender mais sobre trocar straddles a longo prazo aqui. Além disso, os comerciantes mais tolerantes ao risco pode virar o longo tradicional straddle em uma posição curta que vai lucrar com a deflação nos preços das opções após grandes anúncios. Você pode aprender mais sobre estradas curtas aqui. Oportunidades de oportunidades com volatilidade de ganhos Uma peça educacional da Optionshouse Esta é a Parte I de uma série educacional de duas partes sobre opções de negociação usando os dados e serviços WhisperNumbers Whisper Reactor. A Whisper Reactor é uma empresa que é mais provável ver uma reação de preço positivo quando bater o número de sussurro, e ver uma reação de preço negativo quando eles sentem falta do número sussurro. As empresas de reator de sussurros e movimentação de preços esperada após a liberação de resultados, estão disponíveis para assinantes do serviço Whisper Reactors. A maioria de nossos clientes não só compra e ações curtas com os dados do Whisper Reactor, mas também opções comerciais, pois pode oferecer maior alavancagem com menor risco. Esses dois relatórios, fornecidos pela Optionshouse, fornecem informações detalhadas sobre as estratégias de negociação de opções essenciais mais prováveis de serem usadas junto com os dados de nossos Reatores Whisper. OPÇÕES PARA EVENTOS DE GANHOS Se você seguir a abordagem WhisperNumbers às expectativas de ganhos, então você pode apreciar como investidores e comerciantes podem usar opções de capital para se beneficiar de uma surpresa de evento de ganhos ea reação de ações subseqüentes. Por que opções para eventos de ganhos Porque opções oferecem aos investidores e comerciantes maior alavancagem com menor risco, e isso significa um uso muito mais eficiente do capital para ganhos táticos joga com empresas Whisper Reactor. Neste relatório, bem olhar para algumas das estratégias de opções básicas que podem lucrar em vários cenários de volatilidade de ganhos. Opções oferecem aos investidores e comerciantes maior alavancagem com menor risco Um resumo rápido de WhisperNumber é necessário: WhisperNumber coleta expectativas de ganhos (números sussurro) de investidores individuais. Simplesmente, quando uma empresa perde o número sussurro do estoque é basicamente punido e deve ver um declínio no preço após os ganhos são liberados. E, em média, quando uma empresa bate o sussurro o estoque é recompensado e deve ver os ganhos de preço após os lucros são liberados. WhisperNumber analisa seus dados proprietários e olha para as empresas mais prováveis de reagir (como esperado) para bater ou perder o seu número sussurro. Essas empresas são chamadas de Whisper Reactors e os dados-chave para negociação de opções são o movimento de preços esperado (destes Reatores) dentro de um período de tempo específico após um relatório de resultados. A expectativa de preço se baseia se a empresa relata ganhos que excedem ou ficam aquém do número de sussurros. Podemos usar opções para expressar uma opinião sobre o resultado desconhecido de uma batida ganhos ou perca de uma multiplicidade de maneiras porque as opções por sua própria natureza oferecem tanta versatilidade. O óbvio joga quando uma confiança dos investidores é alta para um Reactor Whisper para bater ou perder são simplesmente comprar uma chamada ou comprar um put - e esta é também uma ótima abordagem após os ganhos quando o desconhecido se torna conhecido. Deixa o primeiro olhar em alguns ganhos possíveis joga usando chamadas e põe sobre 30 dias adiantado de um evento dos lucros. Suponha que a ação XYZ é uma negociação do Whisper Reactor aos 65 anos, com ganhos em 5 semanas no dia 24 de outubro e um número de 11 centavos contra um consenso de 9 centavos. Como um estoque de Reactor Sussurro, XYZ também é classificado de acordo com os movimentos esperados que são susceptíveis de ocorrer em determinados períodos de tempo, como dentro de 1 dia de ganhos, 5 dias de ganhos, 10 dias de ganhos e assim por diante. Vamos dizer que XYZ é um Reator de 10 dias com um movimento esperado de 4,2 para uma batida e -9,3 para uma falta com base nas probabilidades WhisperNumber. Vamos olhar para alguns ganhos possíveis joga usando chamadas e coloca 30 dias de antecedência de um evento de lucro Se quisermos negociar este evento de ganhos para a batida possível, poderemos comprar a chamada de greve de 70 de novembro. Precisamos investir em uma opção cuja expiração seja suficientemente posterior à data dos ganhos para que nosso investimento tenha tempo para realizar um ganho potencial de qualquer possível movimento de ações. A próxima opção disponível após a data de ganhos de 24 de outubro é o contrato de novembro, que terá aproximadamente 4 semanas de vida para reagir quando a empresa informar. Se pagarmos 2,50 para a chamada de greve de novembro 70, há várias maneiras que o comércio poderia desdobrar, alguns com um lucro potencial considerável (em uma base de retorno de porcentagem) e tudo com nosso risco limitado ao prêmio de 2,50 que pagamos pela opção. Aqui estão três cenários possíveis onde o movimento positivo no estoque antes ou depois do anúncio de ganhos pode resultar em um ganho ou perda em nosso comércio opção. Todos os exemplos comerciais são hipotéticos e excluem custos de transação, comissões e implicações tributárias. Cenário 1: XYZ relata 13 centavos em 24 de outubro batendo o número de sussurro em 2 centavos. O estoque sobe em 5 dias para 71, e nossa chamada está negociando para 5.00. Se somos capazes de vender a chamada para 5,00, temos dobrado o nosso dinheiro. Podemos querer tirar nossos lucros aqui se pudermos porque o estoque já excedeu o movimento esperado em apenas 5 dias (9,2 reais vs 4,2 esperados em 10 dias). Cenário 2: XYZ relata 11 centavos, em linha com o sussurro. A ação subiu para 67,50 em poucos dias, mas a opção de compra de 70 de novembro cai em valor para 2. Como não conseguimos a batida que esperávamos, eo valor das chamadas está caindo à medida que o estoque flutua e o tempo passa para a expiração, Pode decidir que é uma boa idéia simplesmente sair do comércio e recuperar o que podemos prémio. Se vendemos a chamada para 2, percebemos uma perda de 50 centavos. Cenário 3: Desde que originalmente compramos a chamada 5 semanas antes dos ganhos de outubro, tivemos esse período de tempo para ser exposto a qualquer movimento de volatilidade e preço antes do evento. Suponha que o impulso positivo e as expectativas anteriores ao lucro enviem o estoque XYZ para 70 uma semana antes dos ganhos. Ao mesmo tempo, a volatilidade da opção pode ter aumentado também, fazendo com que o prêmio da chamada de greve de novembro 70 nós possuímos aumentar ainda mais, digamos a 5.50. Se pudermos vender nossa chamada para 5,50, poderemos obter um lucro de 3,00, uma semana antes do anúncio de ganhos PUT THE MISS Comprar uma venda é uma maneira de risco baixo de proteger um estoque de investimento, também é um veículo ideal para especular Em um evento de ganhos do Whisper Reactor Uma vez que comprar um put é uma maneira de risco baixo de proteger um investimento de ações ou beneficiar da queda potencial de um preço de ações, também é um veículo ideal para especular em um evento de ganhos Whisper Reactor se alguém acreditar Que uma falta é iminente. Usando o estoque XYZ novamente com um sussurro de 11 centavos, se um investidor sentir que 9 centavos é mais provável, ele ou ela está obviamente procurando uma saudação de ganhos e gostaria de capitalizar o potencial 9.3 mover mais baixo para este dia de 10 dias Reator. Com XYZ em 65 e 5 semanas até que os ganhos em 24 de outubro, um investidor pode considerar a compra de 60 de novembro greve ou colocar o novembro 55 colocar. O 55 colocado será mais barato do que o 60 colocado, porque é mais fora do dinheiro. Vamos dizer que um investidor está à procura de um grande movimento XYZs perder e ele está disposto a aceitar um ponto de equilíbrio que pode ser mais longe, a fim de ganhar mais alavancagem no comércio com uma posição maior opção. Abaixo estão três cenários de negociação com vários tamanhos de posição e expirações onde menor movimento no estoque antes ou depois do salário perca poderia resultar em um ganho ou perda em um comércio de opção de venda. Mais uma vez, todos os exemplos comerciais são hipotéticos e excluem custos de transação, comissões e implicações fiscais. Cenário 1: Compramos 2 de novembro 55 contratos para 1 cada, para um investimento total de 200 (excluindo comissões). XYZ drifts inferior a 61 antes de 24 de outubro a liberação de ganhos e os 55 coloca estão negociando para 1,50. Um investidor poderia ter lucro aqui sobre as opções com um ganho de 50. Mas, vamos olhar para o que poderia acontecer se ela permanece no comércio através do evento ganhos. Se o XYZ relatar 8 centavos (contra o número de 11 centavos), o estoque poderia rapidamente alcançar uma queda similar em tamanho à sua expectativa de -9.3 do Reator de 10 dias. Suponha que o estoque cai para 56 dentro de 2 dias de relato. Com pouco mais de 3 semanas deixadas até a expiração, o 55 greve coloca pode ser comercial para tanto como 2 ou 3, dependendo da volatilidade. Mesmo que as opções não tenham ido in-the-money, eles ganharam valor significativo por causa da possibilidade de que eles poderiam antes da expiração. Um investidor poderia ter lucro sobre essas opções, e perceber até um ganho de 300 por contrato. Cenário 2: Um investidor compra 5 de Dezembro 55 contratos de colocar para 2,25 cada, para um investimento total de 1.125. XYZ cai para 59 uma semana de antecedência de ganhos e as colocações estão negociando para 3,75. O investidor poderia fechar a posição em 3 dos contratos e ter lucros de cerca de 1,50, ou 67. Holding 2 contratos através do anúncio de ganhos, se XYZ relata 8 centavos, o estoque pode reagir mais e cair para 53 na próxima semana. Aqui o Dec 55 coloca pode ser comercial para tanto como 4 ou 5 com pouco mais de 6 semanas até a expiração. Se o investidor pudesse vender os restantes 2 contratos de sua posição por 5, um lucro de 2,75 por contrato seria realizado. O retorno total sobre este comércio pode chegar a 1.000, ou um ganho de 89 no investimento inicial de 1.125. Cenário 3: Como no cenário 2, um investidor compra 5 de dezembro 55 colocar contratos de 2,25 cada. Suponha que desta vez, XYZ cai para 61 antes dos ganhos eo investidor é capaz de ter lucro em uma parte da posição, vendendo 2 contratos de opção em 2,75 para um lucro de 0,50. Mas quando XYZ relatórios in-line com o número de sussurro, o estoque se estabiliza acima de 65 eo investidor percebe que é hora de sair do resto da posição, porque não haverá um movimento típico Whisper Reactor este trimestre de ganhos. A boa notícia é que o dezembro colocar contratos com mais de 7 semanas de vida remanescentes não perderá tempo valor tão rapidamente como as opções de Novembro e que o investidor pode ser capaz de vender as opções para qualquer lugar entre 1 e 2 cada. Se o investidor é capaz de vender os restantes três contratos de opção para 1,50, ele ou ela vai perceber uma perda de 0,75 cada um sobre eles. A perda líquida sobre este investimento em opções de venda de 5 de Dezembro pode estar na vizinhança de 125 (perda de 3 x 75 centavos - 2 x 50 centavos de lucro 125 perda líquida). A perda de 125 traduziria em um retorno total sobre o investimento de 1,125 de -11,1. Outra maneira de jogar o comércio de ganhos é comprar uma chamada depois que um Reator Whisper bateu o número de sussurro, ou comprar um posto depois de um Reator Whisper perdeu o número de sussurro. A boa notícia é que você agora tem confirmação - o desconhecido é agora conhecido - e você pode investir com maior confiança de que um Reator Whisper fará o movimento média esperada maior ou menor. O trade-off é que um bom pedaço da movimentação de ações pós-ganhos pode já ter acontecido na sessão de negociação após o lançamento de resultados. Este trade-off é muito mais manejável e tolerável numa base de riskreward do que compra ou shorting o estoque subjacente, porque as opções têm um risco menor e limitado em relação ao seu estoque subjacente. Para um olhar diário sobre a atividade de opções em ações, especialmente antes e durante os relatórios de ganhos da empresa, sintonize a atualização em tempo real SideWinder0153 no ONN. tv. O trader de opções de veteranos e o gerente de risco, Jud Pyle, examinam os mercados de opções de ações abertas todos os dias e identificam essas ações com opções significativas de negociação, como altas de volume e volatilidade, ou declínios. O SideWinder0153 é filmado no pregão do Chicago Board Options Exchange e é um serviço gratuito exclusivo da The Options News Network. Quando tudo é dito e feito, usando opções para capturar a volatilidade potencial de um Reator Whisper é uma abordagem de riskfreward altamente favorável. O risco limitado (para os compradores de opções) e a alavancagem relativamente maior (em comparação com as ações de compra ou de curto prazo) tornam as opções uma escolha sólida para jogar a incerteza ea volatilidade de um evento de lucro. Como sempre, certifique-se de consultar seu corretor ou consultor financeiro antes de iniciar qualquer estratégia de negociação de opções. Kevin Cook era um fabricante de mercado de câmbio estrangeiro institucional por 9 anos antes de assinar com a Rede de Notícias Optionshouse Options como um instrutor de opções e analista de mercado. Estudou filosofia na faculdade e quis ensinar, mas terminou acima no assoalho de uma troca da mercadoria onde aprendesse a troca e os derivados da terra acima. Novo para WhisperNumber O registro é rápido e gratuito.
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